Descrizione:
Luogo di lavoro:
Torino
Randstad Digital, divisione specializzata nella ricerca, selezione e formazione di profili IT di Randstad Italia, sta attualmente ricercando personale per conto di un'importante realtà finanziaria internazionale, leader nel settore del noleggio a lungo termine.
Ruolo
Financial Risk Officer
Responsabilità
Il profilo si occuperà di identificare, valutare e monitorare l’intera gamma di rischi finanziari a cui sono esposte le attività di leasing globali dell’azienda. Questo ruolo garantisce che le politiche, le procedure e le strategie di gestione del rischio tutelino il capitale dell’azienda, siano conformi ai requisiti normativi nelle diverse giurisdizioni e supportino una crescita sostenibile. Inoltre, in qualità di back‑tester dei modelli di credito e di valore residuo, è responsabile della valutazione indipendente delle prestazioni e della robustezza dei modelli di valutazione del credito e di previsione del valore residuo dell’azienda.
- Analizzare e valutare i rischi contabili, di liquidità, di tasso d’interesse, valutari e di controparte del portafoglio di leasing.
- Sviluppare e mantenere un quadro completo di gestione del rischio finanziario in linea con gli standard del gruppo.
- Raccomandare dichiarazioni e limiti di propensione al rischio in collaborazione con il senior management.
- Supervisionare le metriche di rischio giornaliere/settimanali/mensili e gli indicatori chiave di rischio (KRI)
- Preparare report consolidati sul rischio finanziario per la direzione, i comitati interni e la sede centrale.
- Collaborare con le unità aziendali per valutare nuovi prodotti, mercati o strutture di finanziamento da una prospettiva di rischio finanziario.
- Condurre regolarmente back‑testing dei modelli di credit scoring (ad es. probabilità di default, perdita in caso di default) utilizzando dati storici.
- Valutare l’accuratezza predittiva dei modelli di valore residuo confrontando i valori di remarketing degli asset previsti con quelli effettivi.
- Eseguire analisi quantitative per convalidare i parametri di rischio chiave e le ipotesi del modello.
Qualifiche
Il profilo ideale è in possesso dei seguenti requisiti:
- Esperienza di almeno tre anni nell’esecuzione di analisi di rischio tramite metodologie avanzate (ad esempio VaR).
- Esperienza di esecuzione di stress test.
- Preferibile esperienza su Python per la statistica avanzata.
Livello di studio
Laurea triennale o equivalente.
Cosa Offriamo
- Assunzione a Tempo Indeterminato presso l’azienda cliente.
- Range di RAL: fino a 50K.
- Bonus produttivo.
- Buoni pasto.
- Retribuzione annua: 40000€ - 50000€.
- Esperienza da 3 a 5 anni.
Informazioni aggiuntive
La ricerca è rivolta ai candidati ambosessi (L.903/77).
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