Senior Consultant – Quantitative Analyst Finanza | Tesoreria - Milan

Analista Quantitativo Senior

Cerciamo professionisti con esperienza nell’ambito Financial Services, con maturazione in contesti strutturati, preferibilmente in primarie società di consulenza direzionale, per contribuire all’analisi, al supporto degli sviluppi e alla revisione/ottimizzazione dei modelli quantitativi per la valutazione di strumenti finanziari derivati e degli strumenti di monitoraggio a supporto della gestione finanziaria dei requisiti regolamentari dei gruppi bancari.

Responsabilità

La risorsa contribuirà all’analisi, al supporto agli sviluppi e alla revisione/ottimizzazione dei modelli quantitativi per la valutazione di strumenti finanziari derivati e degli strumenti di monitoraggio a supporto della gestione finanziaria dei requisiti regolamentari dei gruppi bancari.

Competenze ed esperienze richieste

• Laurea Magistrale in Finanza/Quantitative Finance, Mercati Finanziari
• Provenienza da primarie società di consulenza di direzione
• Da 3 a 5 anni di esperienza su progetti in ambito bancario, preferibilmente di supporto a Front Office, Tesoreria e Risk Management
• Solida comprensione delle logiche di valutazione degli strumenti derivati e di misurazione/monitoraggio delle principali metriche di rischio
• Capacità di analizzare e interpretare requisiti regolamentari (es. RWA, indicatori di liquidità, hedge accounting, etc.) al fine di replicare o verificare la corretta implementazione di modelli di calcolo
• Consolidata esperienza nella formalizzazione di requisiti quantitativo/funzionali a partire dalla raccolta delle esigenze di business
• Gradita conoscenza di SQL o strumenti di business intelligence (es. Power BI)
• Doti di problem solving e capacità analitiche
• Conoscenza approfondita del pacchetto Microsoft Office, in particolare Excel e Power Point
• Propensione alla relazione e alla gestione delle attività in team anche cross‑country
• Ottima conoscenza della lingua inglese

Attività previste dal ruolo

• Analisi e modellizzazione di strumenti derivati e monitoraggio gestionale delle principali metriche di rischio associate (es. sensitivity, hedge accounting, RWA)
• Analisi quantitativa ed elaborazione massiva di flussi informativi per la valutazione di impatti sulle metriche di rischio e l’ottimizzazione delle posizioni in essere
• Definizione di requisiti funzionali con forte componente tecnico-quantitativa
• Validazione dei risultati applicativi e supporto a test funzionali e UAT
• Interazione con team IT per supporto alle implementazioni evolutive su sistemi di Position Keeping o applicativi proprietari
• Sede: Milano (modalità di lavoro ibrida)
• Formazione continua, attraverso un’ampia gamma di corsi interni ed esterni
• Sistema di feedback periodico basato su criteri meritocratici e trasparenti
• Opportunità di confronto diretto con il senior management di primari clienti del mondo bancario
• Percorso di carriera strutturato e dinamico, con valorizzazione del potenziale individuale
• Ambiente internazionale, con management giovane, solido e orientato all’innovazione

L’annuncio è rivolto a tutti i/le candidati/e, senza distinzione di sesso, nel rispetto del Codice delle pari opportunità di cui al D.Lgs. 198/2006 e ss.mm.ii.

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