Descrizione:
Luogo di lavoro:
Torino
Randstad Digital, divisione specializzata nella ricerca, selezione e formazione di profili IT di Randstad Italia, sta attualmente ricercando personale per conto di un'importante realtà finanziaria internazionale, leader nel settore del noleggio a lungo termine.
Ruolo
Financial Risk Officer
Responsabilità
Il profilo si occuperà di identificare, valutare e monitorare l’intera gamma di rischi finanziari a cui sono esposte le attività di leasing globali dell’azienda. Questo ruolo garantisce che le politiche, le procedure e le strategie di gestione del rischio tutelino il capitale dell’azienda, siano conformi ai requisiti normativi nelle diverse giurisdizioni e supportino una crescita sostenibile. Inoltre, in qualità di back‑tester dei modelli di credito e di valore residuo, è responsabile della valutazione indipendente delle prestazioni e della robustezza dei modelli di valutazione del credito e di previsione del valore residuo dell’azienda.
Analizzare e valutare i rischi contabili, di liquidità, di tasso d’interesse, valutari e di controparte del portafoglio di leasing.
Sviluppare e mantenere un quadro completo di gestione del rischio finanziario in linea con gli standard del gruppo.
Raccomandare dichiarazioni e limiti di propensione al rischio in collaborazione con il senior management.
Supervisionare le metriche di rischio giornaliere/settimanali/mensili e gli indicatori chiave di rischio (KRI)
Preparare report consolidati sul rischio finanziario per la direzione, i comitati interni e la sede centrale.
Collaborare con le unità aziendali per valutare nuovi prodotti, mercati o strutture di finanziamento da una prospettiva di rischio finanziario.
Condurre regolarmente back‑testing dei modelli di credit scoring (ad es. probabilità di default, perdita in caso di default) utilizzando dati storici.
Valutare l’accuratezza predittiva dei modelli di valore residuo confrontando i valori di remarketing degli asset previsti con quelli effettivi.
Eseguire analisi quantitative per convalidare i parametri di rischio chiave e le ipotesi del modello.
Qualifiche
Il profilo ideale è in possesso dei seguenti requisiti:
Esperienza di almeno tre anni nell’esecuzione di analisi di rischio tramite metodologie avanzate (ad esempio VaR).
Esperienza di esecuzione di stress test.
Preferibile esperienza su Python per la statistica avanzata.
Livello di studio
Laurea triennale o equivalente.
Cosa Offriamo
Assunzione a Tempo Indeterminato presso l’azienda cliente.
Range di RAL: fino a 50K.
Bonus produttivo.
Buoni pasto.
Retribuzione annua: 40000€ - 50000€.
Esperienza da 3 a 5 anni.
Informazioni aggiuntive
La ricerca è rivolta ai candidati ambosessi (L.903/77).
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